2024 Q3 季度研究归档

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• 覆盖期间：2024-07-01 至 2024-09-30
• 原始收录：301
• 自动筛选记录：4
• 筛选来源：4
• 经审计来源归档：3
• 归档来源：3

主题分布

• 研究方法与稳健性：3
• 波动率与隐含波动率曲面：3
• 金融机器学习：2

自动筛选记录

• 2024-09-30 — GARCH-Informed Neural Networks for Volatility Prediction in Financial Markets · arXiv Quantitative Finance History · 金融机器学习、研究方法与稳健性
• 2024-08-27 — Evaluating Credit VIX (CDS IV) Prediction Methods with Incremental Batch Learning · arXiv Quantitative Finance History · 波动率与隐含波动率曲面、金融机器学习
• 2024-08-19 — Pricing VIX Futures and Options With Good and Bad Volatility of Volatility · 原始来源 · Journal of Futures Markets · 波动率与隐含波动率曲面、研究方法与稳健性
• 2024-07-17 — Very Noisy Option Prices and Inference Regarding the Volatility Risk Premium · The Journal of Finance · 波动率与隐含波动率曲面、研究方法与稳健性

经审计来源归档

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• 2024-09-17 — Decentralized Finance and Automated Market Making: Predictable Loss and Optimal Liquidity Provision · Oxford-Man-affiliated Crossref metadata
• 2024-08 — Quantities and Covered-Interest Parity · AQR-affiliated Crossref metadata
• 2024-07-31 — Deep Learning for Options Trading: An End-To-End Approach · Oxford-Man official selected arXiv index