Volatility Forecast / 波动率预测

定义：基于当前可得信息，对未来指定区间实现方差或波动率的估计。

常见输入包括滚动历史波动率、EWMA、GARCH、隐含波动率、事件日历和相关资产。预测必须指定标的、起止时间、采样频率、年化口径及是否包含事件。

预测应使用走步样本外检验，并与简单基准比较。统计误差较低不保证扣除期权风险溢价、bid-ask、对冲和资金成本后仍能盈利。

关联：波动率预测教程 · 实现波动率