2024 Q1 季度研究归档¶
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- 覆盖期间：2024-01-01 至 2024-03-31
- 原始收录：327
- 自动筛选记录：5
- 筛选来源：4
- 经审计来源归档：3
- 归档来源：2
主题分布¶
- 波动率与隐含波动率曲面：5
- 金融机器学习：3
- 期权收益与横截面预测：1
- 期权市场微观结构：1
- 研究方法与稳健性：1
自动筛选记录¶
- 2024-03-13 — Lever up! An analysis of options trading in leveraged ETFs · Journal of Futures Markets · 波动率与隐含波动率曲面
- 2024-03-08 — Modeling Conditional Factor Risk Premia Implied by Index Option Returns · The Journal of Finance · 期权收益与横截面预测、波动率与隐含波动率曲面
- 2024-01-29 — No-Arbitrage Deep Calibration for Volatility Smile and Skewness · arXiv Quantitative Finance History · 波动率与隐含波动率曲面、金融机器学习、期权市场微观结构
- 2024-01-29 — From GARCH to Neural Network for Volatility Forecast · 原始来源 · arXiv Quantitative Finance History · 波动率与隐含波动率曲面、金融机器学习
- 2024-01-12 — Deep calibration with random grids · arXiv Quantitative Finance History · 波动率与隐含波动率曲面、金融机器学习、研究方法与稳健性
经审计来源归档¶
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- 2024-03-04 — Automated Determination of TCFD Recommended Disclosures through Zero-shot Text Classification Using Large Language Models · JPX official working-paper index
- 2024-02-28 — INFORMATION-BASED TRADING · Oxford-Man-affiliated Crossref metadata
- 2024-01-31 — Impact of optimization of the tick size for TOPIX Mid 400 constituents · JPX official working-paper index