2020 Q2 季度研究归档¶
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- 覆盖期间：2020-04-01 至 2020-06-30
- 原始收录：343
- 自动筛选记录：3
- 筛选来源：3
- 经审计来源归档：4
- 归档来源：4
主题分布¶
- 波动率与隐含波动率曲面：2
- 研究方法与稳健性：1
- 期权市场微观结构：1
自动筛选记录¶
- 2020-05-30 — The impacts of asymmetry on modeling and forecasting realized volatility in Japanese stock markets · 原始来源 · arXiv Quantitative Finance History · 波动率与隐含波动率曲面、研究方法与稳健性
- 2020-04-13 — Volatility forecasts embedded in the prices of crude‐oil options · Journal of Futures Markets · 波动率与隐含波动率曲面
- 2020-04-06 — Do (Should) Brokers Route Limit Orders to Options Exchanges That Purchase Order Flow? · Journal of Financial and Quantitative Analysis · 期权市场微观结构
经审计来源归档¶
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- 2020-06 — Characteristic-Sorted Portfolios: Estimation and Inference · AQR-affiliated Crossref metadata
- 2020-05-16 — MARKET MAKING WITH ALPHA SIGNALS · Oxford-Man-affiliated Crossref metadata
- 2020-04-28 — Time Series Forecasting With Deep Learning: A Survey · Oxford-Man official selected arXiv index
- 2020-04-07 — Are trading invariants really invariant? Trading costs matter · CFM-affiliated Crossref metadata