2019 Q3 季度研究归档¶

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主题分布¶

2019-09-22 — Using Machine Learning to Predict Realized Variance · arXiv Quantitative Finance History · 波动率与隐含波动率曲面、金融机器学习、期权市场微观结构
2019-09-21 — Implied volatility surface predictability: the case of commodity markets · 原始来源 · arXiv Quantitative Finance History · 波动率与隐含波动率曲面、研究方法与稳健性
2019-08-07 — Order Cancellations, Fees, and Execution Quality in U.S. Equity Options · The Review of Financial Studies · 期权市场微观结构
2019-07-19 — A Tractable Framework for Option Pricing with Dynamic Market Maker Inventory and Wealth · Journal of Financial and Quantitative Analysis · 波动率与隐含波动率曲面、期权市场微观结构

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