The self-exciting nature of the bid-ask spread dynamics¶
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| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 主题 | 期权市场微观结构, 执行与交易成本 |
| 作者 | Ruihua Ruan, Emmanuel Bacry, Jean-François Muzy |
| 发布时间 | 2023-06-06 |
| 来源 | arXiv Quantitative Finance History |
| 外部标识 | arxiv:2303.02038 |
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研究关系¶
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