The Introduction of Derivative Market Manipulation Part II¶
书目记录。出版内容请通过原始来源链接查看。
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 主领域 | 期权市场微观结构、做市与价格形成 |
| 其他领域 | 期权生命周期与市场基础设施 |
| 方法 | — |
| 检索标签 | — |
| 作者 | Pei-Fang Hsieh |
| 发布时间 | 2025-01 |
| 来源 | JPX Futures and Options Reports |
| 外部标识 | jpx-full-text-en:vol8, jpx-futures-options-report:vol8 |
| URL | 打开原始来源 |
编辑综合¶
为什么值得关注¶
该报告概述两项与 TAIEX 衍生品有关的研究：结算价操纵与潜在 spoofing，因此可作为理解到期结算、跨市场持仓和订单簿监控问题的入口。 (abstract:S1, abstract:S2, abstract:S3)
作者主要主张¶
- 作者说明第一项工作研究 TAIEX 期货和期权的结算价操纵。 (
abstract:S1,abstract:S2) - 作者说明第二项工作利用 TAIEX 期权和期货的完整订单与成交数据考察潜在 spoofing。 (
abstract:S1,abstract:S3)
数据、方法或讨论范围¶
摘要仅确定报告所介绍的两项研究及其市场问题：TAIEX 期货和期权的结算价操纵，以及基于订单和成交数据的潜在 spoofing；未披露样本期、识别方法、效应大小或统计不确定性。 (abstract:S1, abstract:S2, abstract:S3)
主要限制¶
这份 JPX 报告是对作者两项相关工作的官方介绍，不是 JPX 独立完成的 replication 或 validation。摘要使用“潜在”操纵措辞，不能据此认定违法行为，也没有给出区分 spoofing、流动性供给和正常订单修订的完整检验。 (abstract:S1, abstract:S2, abstract:S3)
研究关系¶
- 暂无已记录关系。