Jump risk premia in the presence of clustered jumps¶
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| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 主题 | 期权收益与横截面预测, 波动率与隐含波动率曲面 |
| 作者 | Francis Liu, Natalie Packham, Artur Sepp |
| 发布时间 | 2025-10-24 |
| 来源 | arXiv Quantitative Finance History |
| 外部标识 | arxiv:2510.21297 |
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研究关系¶
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