Continuous-time Modeling of Bid-Ask Spread and Price Dynamics in Limit Order Books¶
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| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 主题 | 期权市场微观结构, 执行与交易成本 |
| 作者 | Jose Blanchet, Xinyun Chen |
| 发布时间 | 2013-10-03 |
| 来源 | arXiv Quantitative Finance History |
| 外部标识 | arxiv:1310.1103 |
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研究关系¶
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