Incorporating prior financial domain knowledge into neural networks for implied volatility surface prediction¶
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| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 主题 | 波动率与隐含波动率曲面, 金融机器学习 |
| 作者 | Yu Zheng, Yongxin Yang, Bowei Chen |
| 发布时间 | 2021-05-28 |
| 来源 | arXiv Quantitative Finance History |
| 外部标识 | arxiv:1904.12834 |
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研究关系¶
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