Volatility Forecasting and Return Prediction under Market Regimes: Evidence from High-Frequency Chinese Equity Data¶
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| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 主题 | 波动率与隐含波动率曲面, 研究方法与稳健性 |
| 作者 | Xinyue Fang, Robert Ślepaczuk |
| 发布时间 | 2026-06-08 |
| 来源 | arXiv Quantitative Finance History |
| 外部标识 | arxiv:2606.09478 |
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研究关系¶
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