2024 Q2 季度研究归档¶
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- 覆盖期间：2024-04-01 至 2024-06-30
- 原始收录：344
- 自动筛选记录：4
- 筛选来源：4
- 经审计来源归档：1
- 归档来源：1
主题分布¶
- 波动率与隐含波动率曲面：3
- 金融机器学习：2
- 研究方法与稳健性：1
- 期权收益与横截面预测：1
- 期权市场微观结构：1
自动筛选记录¶
- 2024-06-12 — HARd to Beat: The Overlooked Impact of Rolling Windows in the Era of Machine Learning · arXiv Quantitative Finance History · 波动率与隐含波动率曲面、金融机器学习
- 2024-06-01 — Machine Learning Methods for Pricing Financial Derivatives · arXiv Quantitative Finance History · 金融机器学习、研究方法与稳健性
- 2024-06 — Cross-Sectional Variation of Option-Implied Volatility Skew · Management Science · 期权收益与横截面预测、波动率与隐含波动率曲面
- 2024-04-25 — 50 Charts showing the Current State of Volatility, with Jeremie Holdom and Colin Suvak of LongTail Alpha · The Derivative by RCM Alternatives · 波动率与隐含波动率曲面、期权市场微观结构
经审计来源归档¶
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- 2024-05-20 — OSE 3-Month TONA Futures and BOJ Monetary Policy · JPX official working-paper index