2022 Q4 季度研究归档¶
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- 覆盖期间：2022-10-01 至 2022-12-31
- 原始收录：356
- 自动筛选记录：7
- 筛选来源：5
- 经审计来源归档：3
- 归档来源：2
主题分布¶
- 波动率与隐含波动率曲面：6
- 研究方法与稳健性：4
- 金融机器学习：4
- 期权市场微观结构：1
自动筛选记录¶
- 2022-12-31 — Nowcasting Stock Implied Volatility with Twitter · arXiv Quantitative Finance History · 波动率与隐含波动率曲面、期权市场微观结构、研究方法与稳健性
- 2022-12-20 — Beyond Surrogate Modeling: Learning the Local Volatility Via Shape Constraints · arXiv Quantitative Finance History · 波动率与隐含波动率曲面、金融机器学习、研究方法与稳健性
- 2022-12-09 — Understanding stock market instability via graph auto-encoders · arXiv Quantitative Finance History · 金融机器学习、研究方法与稳健性
- 2022-12-08 — Why hasn’t “VOL” done better amidst stock market losses in 2022 with Logica’s Wayne Himelsein · The Derivative by RCM Alternatives · 波动率与隐含波动率曲面、金融机器学习
- 2022-12-08 — Deep Weighted Monte Carlo: A hybrid option pricing framework using neural networks · arXiv Quantitative Finance History · 波动率与隐含波动率曲面、金融机器学习
- 2022-10-18 — The Price of Higher Order Catastrophe Insurance: The Case of VIX Options · The Journal of Finance · 波动率与隐含波动率曲面
- 2022-10 — Time-Varying Skew in VIX Derivatives Pricing · Management Science · 波动率与隐含波动率曲面、研究方法与稳健性
经审计来源归档¶
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- 2022-11-21 — FPGAs in Trading · Maven Securities official research archive
- 2022-11-01 — Factor Models, Machine Learning, and Asset Pricing · AQR-affiliated Crossref metadata
- 2022-10-27 — Maven on C++23 · Maven Securities official research archive