2022 Q3 季度研究归档¶
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- 覆盖期间:2022-07-01 至 2022-09-30
- 原始收录:394
- 自动筛选记录:3
- 筛选来源:2
- 经审计来源归档:5
- 归档来源:4
主题分布¶
- 波动率与隐含波动率曲面:3
- 期权市场微观结构:1
- 研究方法与稳健性:1
自动筛选记录¶
- 2022-09-20 — Effects of nondiscretionary trading on futures prices · Journal of Futures Markets · 波动率与隐含波动率曲面、期权市场微观结构
- 2022-08-09 — A VIX for APAC: Building a regional volatility benchmark · Optiver Market Insights · 波动率与隐含波动率曲面、研究方法与稳健性
- 2022-08-04 — Forecasting variance swap payoffs · Journal of Futures Markets · 波动率与隐含波动率曲面
经审计来源归档¶
本节完整列出配置为季度归档的已审计来源;仅表示元数据与原始链接已接入,不代表内容质量或策略有效性背书。
- 2022-08-30 — How Changes in Tick Sizes Affect Investors' Execution Costs · JPX official working-paper index
- 2022-08-12 — A Mavenites Journey · Maven Securities official research archive
- 2022-08-08 — When do systematic strategies decay? · CFM-affiliated Crossref metadata
- 2022-07-13 — Venturing into uncharted territory: An extensible implied volatility surface model · Oxford-Man-affiliated Crossref metadata
- 2022-07-05 — Maven’s June Chronicle · Maven Securities official research archive