2019 Q4 季度研究归档¶
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- 覆盖期间：2019-10-01 至 2019-12-31
- 原始收录：293
- 自动筛选记录：3
- 筛选来源：3
- 经审计来源归档：2
- 归档来源：2
主题分布¶
- 波动率与隐含波动率曲面：2
- 期权市场微观结构：2
- 金融机器学习：1
- 研究方法与稳健性：1
自动筛选记录¶
- 2019-12-23 — Forecasting Implied Volatility Smile Surface via Deep Learning and Attention Mechanism · 原始来源 · arXiv Quantitative Finance History · 波动率与隐含波动率曲面、金融机器学习
- 2019-11-19 — A regularity structure for rough volatility · Mathematical Finance · 波动率与隐含波动率曲面、期权市场微观结构
- 2019-10 — A New Predictor of U.S. Real Economic Activity: The S&P 500 Option Implied Risk Aversion · Management Science · 期权市场微观结构、研究方法与稳健性
经审计来源归档¶
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- 2019-12-02 — The Tax Benefits of Separating Alpha from Beta · AQR-affiliated Crossref metadata
- 2019-11-22 — Deep Reinforcement Learning for Trading · Oxford-Man official selected arXiv index