2019 Q2 季度研究归档¶
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- 覆盖期间：2019-04-01 至 2019-06-30
- 原始收录：248
- 自动筛选记录：2
- 筛选来源：2
- 经审计来源归档：6
- 归档来源：2
主题分布¶
- 波动率与隐含波动率曲面：2
- 金融机器学习：1
- 期权市场微观结构：1
- 执行与交易成本：1
自动筛选记录¶
- 2019-04-23 — A neural network-based framework for financial model calibration · arXiv Quantitative Finance History · 波动率与隐含波动率曲面、金融机器学习
- 2019-04 — Volatility Uncertainty, Time Decay, and Option Bid-Ask Spreads in an Incomplete Market · Management Science · 波动率与隐含波动率曲面、期权市场微观结构、执行与交易成本
经审计来源归档¶
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- 2019-06-11 — Extending Deep Learning Models for Limit Order Books to Quantile Regression · Oxford-Man official selected arXiv index
- 2019-05-08 — Examination of Machine Translation in Corporate Governance Reports · JPX official working-paper index
- 2019-04-09 — Enhancing Time Series Momentum Strategies Using Deep Neural Networks · Oxford-Man official selected arXiv index
- 2019-04-09 — Analysis of the Use of Distributed Ledger Technology in Post-Trade Process of Cross-Border Securities Transaction · JPX official working-paper index
- 2019-04-01 — Detection of Factors Influencing Market Liquidity Using an Agent-based Simulation · JPX official working-paper index
- 2019-04-01 — Analysis of Investors’ Behavior through Non-Time Series Analysis of Stock Prices · JPX official working-paper index